O modelo das três linhas de defesa

Os pilares do sistema de controlo interno

O papel da Comissão de Auditoria

As novas exigências da regulação e reporting: capital, liquidez, IFRS9

Adequação da estrutura organizativa a uma gestão de risco eficaz

A função do CHIEF RISK OFFICER (CRO)

Definição do NÍVEL DE TOLERÂNCIA AO RISCO

Risco, Rentabilidade e robustez financeira

Membros das Comissões Executivas e de Auditoria; Diretores, Chefias Intermédias e Quadros Técnicos das Áreas de Risco; Titulares de Funções Essenciais

03 de maio

Módulo I

O SISTEMA DE CONTROLO INTERNO

• Aspetos metodológicos do sistema de controlo interno da banca:

   enfoque de Basileia

• Identificação de deficiências, recomendações e planos de ação

• O modelo das três linhas de defesa

• Os pilares do sistema de controlo interno: a função de auditoria

   interna, a função de compliance e a função de gestão do risco

• O papel da Comissão de Auditoria

Módulo II

A GESTÃO DE RISCO COMO PARTE DA ESTRATÉGIA

• A definição da estratégia num contexto de transformação do sector financeiro

• A gestão do risco como objetivo estratégico

• Análise das diferentes etapas do Sistema de Gestão de Riscos: Identificação,

   Avaliação, Acompanhamento e Controlo

• Os riscos bancários críticos: mercado, taxa de juro, taxa de câmbio,

   operacional, de crédito, liquidez, compliance, branqueamento de

   capitais e financiamento do terrorismo entre outros

• As novas exigências da regulação e reporting: capital, liquidez, IFRS9

04 de maio

Módulo III

A GESTÃO DE RISCO E OS PRINCÍPIOS DE BOM GOVERNO

• O reforço do modelo de governação: aplicação dos princípios básicos

• Adequação da estrutura organizativa a uma gestão de risco eficaz

• A função do CHIEF RISK OFFICER (CRO)

• O papel das comissões do Conselho

• A Comissão de nomeações e remunerações

• A Comissão de risco: composição e funções

• A importância da independência e da segregação de funções:

   gestão vs supervisão

Módulo IV

O PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DA GESTÃO DO RISCO

• Modelos de quantificação dos diferentes tipos de risco: gap, duração,

   convexidade, VaR, rácios de liquidez

• Os NPLs e NPEs: um problema a resolver

• Grau de concentração da carteira: a importância da diversificação

• O "trade-off" risco – rentabilidade: probabilidade e impacto económico

• A importância do capital: solvabilidade e perfil de risco

• Definição do NÍVEL DE TOLERÂNCIA AO RISCO e as suas implicações

• Alinhamento dos indicadores de risco com o nível de apetite ao risco

   do Banco

• Risco, Rentabilidade e robustez financeira: as 3 RRR fundamentais da

   gestão bancária

• Discussão de um caso prático

2 dias / 14 horas

Carlos Rafael Branco

Gabriel Andrade

Maria da Luz Miranda

03 e 04 de maio de 2018

das 9h00 às 17H00

Associado APB 600€;

Tabela Geral 660€

ISGB – Av. Barbosa du Bocage, 87 – Lisboa

Catarina Santos

formacaoavancada@ifb.pt

Tel: +351 217 916 293

Av. da República, 35 - 8º

1050-186 Lisboa